Método Montecarlo

Es el nombre de la técnica que consiste en un muestreo aleatorio. A menudo se utiliza en la investigación de operaciones para el análisis de problemas que no pueden ser fácilmente modelados en forma cerrada. En una simulación de Monte Carlo, los valores de las variables independientes son elegidos aleatoriamente y las ecuaciones en los que aparecen estas variables se ejecutan para lograr un resultado único para la variable dependiente. El proceso se repite muchas veces, quizás miles, cada uno con un conjunto diferente de variables independientes y por tanto una variable dependiente que resulta diferente. El conjunto de los resultados es entonces considerado como representativo del rango de posibles resultados. Esta técnica puede ser usada, esencialmente, en conjunción con cualquier enfoque de modelaje de aproximación, para convertir una solución determinista, de un solo valor en una solución probabilística.