Modelos econométricos

Están determinados y basados en relaciones estadísticas establecidas históricamente. Estos modelos se usan no sólo para producir pronósticos cuantitativos sino que también para estimar la sensibilidad de resultados para cambios en las variables incluidas en los modelos. Las colecciones de métodos de juicio de expertos pueden ser usadas para obtener estimaciones de las variables independientes usadas en los análisis de sensibilidad. Los escenarios pueden proveer el telón de fondo para los análisis econométricos y ayudar a asegurar la auto-consistencia interna de las presunciones externas. En el caso del análisis de secuencia de tecnología, si una matriz de impacto cruzado del futuro fuera introducida en el análisis econométrico la solución podría volverse probable en lugar de determinable. Para lograr esto, las ecuaciones simultáneas podrían ser resueltas un gran número de veces y los resultados mostrados como un rango de posibilidades. Más aún, los resultados podrían ser evaluados para determinar la sensibilidad de los resultados de las probabilidades de los acontecimientos y sus interacciones. De manera similar, TIA puede ser usado para crear pronósticos de variables externas en modelos econométricos. Los dos principales propósitos de estos modelos son proveer contenido empírico a la teoría económica y también, verificar de forma empírica dicha teoría. El análisis econométrico puede, en ocasiones, estar dividido en análisis de series de tiempo y análisis transversales. Los análisis de series de tiempo examinan las variables en el tiempo, tal como el efecto de las tasas de interés en el gasto nacional. El análisis transversal estudia la relación entre diferentes variables en un determinado punto. Cuando el análisis de series de tiempo y el análisis transversal son conducidos simultáneamente en la misma prueba, se le llama panel de análisis. Si la muestra difiere en cada ocasión, se le llama agrupamiento de datos en corte transversal. Un panel multi-dimensional de análisis de información se lleva a cabo con la información que tiene más de dos dimensiones. Los análisis econométricos pueden ser clasificados en base al número de relaciones modeladas. Los métodos de una sola ecuación dependen en la presunción de una relación causal entre la variables de interés (variable dependiente) y las variables explicatorias o exógenas. Si este supuesto no se cumple, los resultados pueden estar sujetos a ecuaciones parciales simultáneas. Una variedad de métodos de ecuaciones simultáneas ha sido desarrollado para tomar en consideración el hecho de que las variables, tales como los precios y cantidades, son, en general, determinados conjuntamente por el equilibrio de mercado. Un mayor número de modelos econométricos se usa como un intento para explicar o predecir el comportamiento de las economías nacionales.